什么是夏普乡妈叶沿比率

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夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价体误文侵弱养半标准化指标。

夏普比率在现代块居投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收液染乡米核胞益与风险加以考虑的综合指买鲜你浓朝微口千听核标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。

扩展资料

夏普比率计算公式是，用基金的预期收益率减去无风险利率，用这个数值再除以基金的标准差。其中航五高才适情树支觉剧政，无风险利率通常会选择1年期定期存款的收益率1.5%，或者1年期国债收益率3.5%，而基金的标准差就360问答代表着基金每日收益率和平均收益率的偏离程度，也就是我们所说的风险衡量的指标。

所以，用预期收益率减去无风险利率，就得到投资组合获得的超额收益，即承担了风险而获取的虽角企急放女超过无风险利率的水平，用这个数值再除以风险指标，就表示，每承担单位风险而获得的超额收益的水平。

参考资料来源：百度百科-夏普比率